Estrategias para mitigar el riesgo de modelos en entidades financieras

El riesgo de modelos es un concepto cada vez más relevante en el sector financiero. Aunque la banca tradicional lo ha abordado durante más de una década, aún queda mucho por avanzar. En este contexto, Juan Carlos Torres, de Towers Consulting Group, presentó “Las estrategias para implementar una gestión de riesgo de modelos” durante el CIM Paita 2024, organizado por la Fepcmac y Caja Paita. A continuación, se presenta un resumen de su ponencia. Torres recordó que una entidad microfinanciera que él atendió, le informó un aumento en la mora. Al revisar la situación, se descubrió que, a pesar de que su modelo recomendaba no otorgar créditos a ciertos clientes, se habían dado más de 60% por excepción. Como resultado, presentaban casi 4.5 veces más mora que el resto. El año pasado, la emisión de la Resolución No 00053 de la SBS trajo un marco regulatorio más claro, ya que antes el enfoque se basaba en directrices europeas más desarrolladas. Esto permitió identificar las fuentes de riesgo de modelos y las consecuencias asociadas, así como la necesidad de gestionar este riesgo como un componente adicional. Fuentes de Riesgo de Modelos Las principales se pueden agrupar en 4 categorías, según Torres:...