Finanzas

SBS: Cartera de alto riesgo del sistema financiero se elevó a setiembre 2023

La SBS ha estimado que la probabilidad de incumplimiento del sistema financiero peruano sería entre 4.6% y 9.5% superior de ocurrir un FEN Costero de magnitud fuerte a setiembre de 2024.

Gan@Más

Redacción digital

redaccion@revistaganamas.com.pe

29 Noviembre, 2023 / 11:09 am

A setiembre 2023, la cartera de créditos sin considerar los programas del Gobierno registró un crecimiento anual de 3.3% y de 19.6% respecto a febrero 2020, lo cual evidencia un menor dinamismo en el crecimiento de la cartera de créditos. El saldo total de créditos asciende a S/ 407,362 millones, de los cuales S/ 9,681 millones (2.4%) corresponden a la cartera de programas del Gobierno. Por otro lado, la cartera reprogramada por la Emergencia Sanitaria asciende a S/ 8,313 millones (2.0% del total de créditos), según informó la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

 

Por tipo de crédito, los portafolios de consumo, hipotecario para vivienda, micro y pequeña empresa (MYPE), y no minorista, sin incluir programas de Gobierno, han registrado crecimientos de 11.5%, 4.7%, 9.9%, y -2.5% a setiembre 2023, respectivamente. Durante el 2022 se recuperó el crecimiento de las carteras de consumo y MYPE, logrando en ambos casos crecimientos por encima del 20% en términos anuales; sin embargo, en 2023 presentan un menor dinamismo al de pre pandemia, con excepción de MYPE. Este nivel de colocaciones responde a la evolución del consumo privado y a los castigos de créditos en clasificación pérdida producto del impacto de la pandemia en 2021, lo que redujo el saldo de créditos del año base de comparación.

 

De otro lado, en lo que va de 2023, los créditos hipotecarios para vivienda mantienen un ritmo de crecimiento promedio anual de 5.8%, siendo el tipo de crédito con el crecimiento más estable durante los últimos años; mientras tanto, los créditos no minoristas (corporativo, gran empresa y mediana empresa) han mostrado una reducción en el nivel de colocaciones, en un contexto de desaceleración económica del país.

 

Calidad de la cartera

En cuanto a calidad de cartera, la SBS señala que se observa que durante el 2022 se mantuvo estable el ratio de cartera de alto riesgo (CAR), sin considerar programas de Gobierno, con niveles similares a los observados antes de la pandemia. Sin embargo, para el 2023, los indicadores muestran un deterioro, especialmente en los segmentos de consumo y no minorista. A setiembre 2023, la cartera no minorista y de consumo han registrado un ratio de alto riesgo (CAR)10 de 6.2% y 5.9%, respectivamente, tasas que se encuentran por encima de lo reportado en febrero 2020 (4.3% y 4.9% respectivamente) y en marzo 2023 (6.0% y 4.9% respectivamente). Asimismo, las carteras de hipotecario para vivienda y MYPE sin considerar programas de Gobierno han alcanzado a setiembre 2023 un ratio CAR de 4.4% y 9.5%, respectivamente, niveles mayores a los registrados en febrero 2020 (4.0% y 9.1%) y en marzo de 2023 (4.2% y 8.9%).

 

Créditos reprogramados

En cuanto a los créditos reprogramados, sin considerar programas de Gobierno, se mantiene el ritmo decreciente de la cartera en todos los tipos de crédito respecto al año anterior, pasando de representar el 3.9% del total de cartera sin programas, a setiembre 2022, a representar el 2.1% a setiembre 202311. De los créditos reprogramados remanentes, los hipotecarios para vivienda mantienen los porcentajes más altos de reprogramación, con 4.6%. Se debe señalar que según los dispuesto por la SBS para que los créditos MYPE, hipotecario para vivienda y consumo (excepto los de consumo revolvente de tarjeta de crédito), en que la modificación contractual implicó la reducción del monto de las
cuotas, además de realizarse 6 pagos consecutivos, debe haber una reducción del 20% de capital para que no sea considerado como reprogramado, lo cual puede retrasar la salida de la marca de reprogramados para los créditos hipotecarios para vivienda (con mayor plazo y por ende, una amortización más lenta).

 

Fenómeno de El Niño

De otro lado, a partir de la identificación de zonas con mayor vulnerabilidad frente a la materialización de un Fenómeno de El Niño Costero en verano de 2023-2024, la SBS estima que la probabilidad de incumplimiento del sistema financiero peruano sería entre 4.6% y 9.5% superior de ocurrir un FEN Costero de magnitud fuerte a setiembre de 2024.

El ente regulador realizó la calibración del impacto adicional que tendría un FEN Costero de magnitud fuerte en la probabilidad de incumplimiento del sistema financiero peruano, en función al mapeo de vulnerabilidades tanto potenciales lluvias y sequías derivadas de este fenómeno climatológico por (i) ubicación geográfica del deudor, y por (ii) sector económico afectado. Los resultados revelan que los deudores MYPE serían los más afectados, al ser mermada su capacidad de generación de ingresos de manera directa. Asimismo, los deudores ubicados en los departamentos de Tumbes, Lambayeque y Piura mostrarían los mayores deterioros en su ratio de incumplimiento debido a la ocurrencia de lluvias fuertes; al igual que los deudores ubicados en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica y Cusco debido al impacto que tendrían las sequías en la capacidad de generación de ingresos en dichas localidades. La calibración del posible impacto se realizó utilizando los modelos de estrés de riesgo climático (IESF 2022- II, capítulo II.B) desarrollados por la SBS, los cuales analizan la relación histórica entre los niveles de lluvias extremas y sequías y la capacidad de pago de los deudores del sistema financiero a nivel departamento.

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